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  • rogeriobaliego

O que são Fundos Quantitativos


O mercado está cada vez mais estruturado e eficiente, as taxas de juros têm se mantido bastante baixas, a política vem fazendo pressão nos preços, enfim, os fundos estão lutando cada vez mais para bater os benchmarks.


Para contornar isso, as estratégias quantitativas estão ganhando cada vez mais terreno.

Essas estratégias buscam identificar e ganhar com eventuais assimetrias de preços que o mercado apresente. Por isso é muito comum Fundos Quantitativos que atuem fazendo arbitragem.

As operações do fundo são feitas através de diversas programações e algoritmos quantitativos para gerar algum modelo e assim ganhar com as distorções que o mercado apresenta.

As estratégias constituem principalmente modelagens dos preços dos ativos de acordo com outras variáveis. O passado é muito importante aqui.

Os ativos tendem a ter um comportamento padrão quando outras variáveis mexem. É justamente nesse sentido que atuam os fundos quantitativos.

É feita uma hipótese: dado um padrão passado, será que o ativo que estamos querendo analisar está com o preço correto?

Caso o modelo indique que existe uma distorção, os gestores dos fundos irão atuar comprando ou vendendo o ativo em questão.

Tudo isso é feito com um processo estatístico rigoroso, diversos testes para o modelo são realizados para verificar a sua acurácia. E assim, cada modelo recebe uma pontuação (score) que vai determinar quando e se ele será utilizado.

De forma rápida, compra-se pelo preço abaixo e vende-se pelo preço acima. A programação aqui é muito importante para que isso seja feita de forma bastante rápida e não se perca a oportunidade.

É por isso que os profissionais têm de ter uma sólida formação em matemática e estatística. Basicamente a programação é toda baseada nessas duas ciências.

Algoritmos com Machine Learning também são desenvolvidos. Ou seja, robôs que conseguem “aprender sozinhos” com erros e se tornarem cada vez mais assertivos.

Enfim, é tudo muito automatizado e baseado em ciência exata aqui.



Uma ótima opção para diversificação do seu portfólio.

Fundos quantitativos são uma opção interessante de diversificação de portfólio, ainda mais em cenários de dificuldade com ganhos de juros e dólar.

Em momentos de stress, esses fundos tendem a se comportar melhor do que outros multimercados.

Assim, ter esses fundos em carteira pode ser uma boa opção.

Eles também tendem a ganhar com o tempo na média. Para se ter uma ideia, a Bloomberg já fez um artigo sobre um fundo quantitativo norte-americano, o Medallion, e chamou-o de “máquina de fazer dinheiro”.


Mas apresentamos aqui uma ótima opção para diversificar seus investimentos e é sempre bom considerar alternativas, mesmo que seja com uma proporção menor.

Na plataforma XP, trabalhamos com o fundo KADIMA II FIC FIM para clientes com perfil moderado e o VISIA ZARATHUSTRA FIC FIM para clientes com perfil agressivo. O percentual alocado na carteira depende da seleção dos outros ativos escolhidos, os objetivos e prazos do investidor.

Se você tem alguma dúvida ou quer contribuir mais com o assunto, comente abaixo!

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